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江西快三开奖结果查询结果: 怎样把蝶式价差作为波动率投资? 蝶式价差作为波动率投资有什么方法?

时间:2018-11-27 19:04:33  来源:震荡市场中的期权交易  本篇文章有753字,看完大约需要3分钟的时间

怎样把蝶式价差作为波动率投资? 蝶式价差作为波动率投资有什么方法?

时间:2018-11-27 19:04:33  来源:震荡市场中的期权交易

江西快三怎么样 www.cpjop.cn 蝶式价差的风险和回报是有限的。如果你买人蝶式价差,最大损失就是为之所支付的费用。如果你卖出蝶式价差,最大盈利就是从创建价差过程中通过安排交易所获得的净期权费。对于每一种类型,你赚取的最大利润就是内部行权价与外部行权价的价差减去你为买人合约所支付的金额。

蝶式价差和到期日

蝶式价差距离到期日越近,其价格对标的资产股票价格变化的敏感性就越强。远离到期日,如果标的资产股票价格变化,它未必会影响到蝶式价差的价值。这意味着,如果你想利用标的资产价值的长期变化,交易蝶式价差并不是良好的策略。蝶式价差可能为多头波动率,也可能为空头波动率,并且可能为牛市策略,也可能为熊市策略。但是,除非你距离到期日非常近,否则这些描述并没有什么意义。

怎样把蝶式价差作为波动率投资?

看涨和看跌蝶式价差以相同的方式交易

当标的股票价格与其内部合约行权价相等吋,所有蝶式价差都会茯得最大利润。因此,你使用看涨期权蝶式价差或看跌期权蝶式价差都可以获得相同的结果,只要到期日和行权价相同。

如果标的资产股票价格在到期日达到35美元,那么30天30美元/35美元/40美元看涨期权蝶式价差和30天30美元/35美元/40美元看跌期权蝶式价差价值最多是5美元。如果股票价格下跌到30美元下方或上涨到40美元,上方,蝶式价差都会六生最小价值0美元。到期日在三种不同价格背景下,看涨期权或看跌期权蝶式价差的这种相似性或相等性。

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