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江西快三走势图-:无风险套利方法中的其他套利方法

时间:2017-11-20 10:15:10  来源:量化投资  本篇文章有1205字,看完大约需要4分钟的时间

无风险套利方法中的其他套利方法

时间:2017-11-20 10:15:10  来源:量化投资

江西快三怎么样 www.cpjop.cn 其他套利

除此之外,还有一些其他的套利模式,主要如下:

1、与股指期货共同套利

股指期货和ETF的共同套利又称指数期货合约与现货指数之间的套利。一般来说,现货指数和指数期货合约之间存在一定的差价,而这个价差在某一个区间内是合理的,无法从中套利。但期货市场受各种因素的影响,经常造成指数期货合约偏离其合理的定价区间,这样就为套利提供了机会。当某个月份的指数期货合约超过其套利的上限或者低于其套利的下限时,就存在套利的空间。

具体来说,当指数期货合约超过套利的上限时,操作策略是:卖出指数期货合约,同时买入现货指数也就是该指数期货合约对应的ETF,等到指数期货合约和模拟现货趋于收敛时平仓,从而获得套利的收益。理论上也可以反向操作,投资者可以买入指数期货合约,同时通过融券卖出现货指数相应的ETF,待到二者趋于收敛时平仓,获取套利的收益。但是目前市场上的融券业务尚未成熟,投资者还不能从券商融券ETF卖出。

更重要的是,我国的股指期货标的指数是沪深300,但目前市场上还没有沪深300ETF,投资者若要通过此种方式套利,一种方法是通过同时买入上证180ETF和深证100ETF来部分拟合沪深300指数。这样做的问题在于无法精确拟合沪深300指数,从而使套利出现偏差,最终很有可能影响套利所得甚至出现亏损;另一种是直接在二级市场按一定的配比买入一揽子沪深300股票,这样做的问题在于成本太高,同样大大压缩了利润空间。

无风险套利方法中的其他套利方法

2、套利避税

若投资者手中原先持有的股票是某只ETF的成分股,就可以通过ETF避税。操作策略是:通过二级市场买入除投资者手中的原有持股以外的其他ETF成分股,再通过一级市场将这些从二级市场上买入的一揽子股票和投资者手中的原有持股一起兑换成ETF份额卖掉,这样反复操作,就可以实现原有持股的避税。一般情况下,通过ETF来兑出投资者手中的原始股所产生的交易成本和冲击成本远小于税收,所以此类套利模式是所有ETF套利模式中可行性最大、风险最小的。

关键字: 券商沪深
来源:量化投资 编辑:江西快三怎么样

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